Построение финансовых моделей в Минске

Тематическая модель. Тема: моделирование финансовой деятельности, моделирование инвестиционной деятельности. -. В штате: 1 человек. -. Task 1 (15 points). Consider the following portfolio: • 5 default-free (Government) coupon-bearing bonds with any maturities (1y, 2y, 3y, 5y, 7y, 10y, 20y, 30y) and coupons (1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3.0%, 3.5%, 4%, 4.5%) respectively; • 10 common stocks; • The bonds are denominated in domestic currency; stocks are denominated in foreign currency; • Weights in portfolio are expressed in % of its value in national currency: stock investments constitute 60% of the portfolio value, and bond investments the remaining 40% of the portfolio value; • Within the sub-portfolio (stock and bonds) investments are equally allocated among securities. Data: • Daily risk-free yield rates, • Daily stock prices, • Daily exchange rate for foreign/domestic currency pair. Tasks: 1. Specify your portfolio: a. Select five bonds, b. Select ten stocks, c. Select domestic and foreign currency (recommended: RUB, USD, EUR, GBP). 2. Obtain relevant data: a. Daily stock prices (Close from www.investing.com or any other); b. Daily bond spot rates at least for terms 1y, 2y, 3y, 5y, 7y, 10y, 20y, 30y. See sources: i. [Ссылка скрыта]/ - Russian spot curve ii. [Ссылка скрыта] – eurozone spot rates from the estimation of euro area government bond iii. [Ссылка скрыта] - British spot curve iv.[Ссылка скрыта] – US CMT yield (par NOT spot) but it is the best you can get on the web, so feel free to use them as spot rates. c. daily exchange rates (e.g. foreign – USD, domestic – RUB, the exchange rate USD/RUB, i.e. amount of RUB for one USD). See sources: i. websites of Central banks provided in lecture slides. d. Download data for one of the following periods (historical windows): i. 01.04.2014-31.03.2016 ii. 01.04.2016-31.03.2018 iii. 01.04.2018-31.03.2020 iv. 01.04.2020-31.03.2022 v. 01.04.2022-31.03.2024 3. Map the model of relevant risk factors and the loss of: a. daily stock log-returns and daily currency log-returns [logarithms are for mapping purposes only], b. daily yield rates as a function of term to maturity. 4. Apply these models to the estimation of 1-trading day Value-at-Risk (VaR at 95% confidence level with your historical data for the current and the optimal porfolios. Instructions: • Choose historical window for model calibration. • Calculate 1-trading day estimates: • Current Portfolio Beta Coefficient and Sharpe Ratio • Optimal Portfolio Asset Allocations, Beta Coefficient and Sharpe Ratio • All Portfolio Bond Effective and Macaulay Durations • All Portfolio Bond Convexities • Total Bond Portfolio Convexity • Calculate 1-trading day VaR estimates normally distributed vs realized daily returns over the back testing period. • VaR should be expressed in % of the position value. • The back-testing calculations should be carried out for each day of the last year of the data period only. • Apply a simple binomial back-testing for validation on 1-trading day 95% VaR over the back-testing period and test the null hypothesis at 0.05 significance level. • Run a historical simulation for validation on 1-trading day 95% VaR over the back-testing period and test the null hypothesis at 0.05 significance level for your current and optimal portfolios. • Run a Monte Carlo simulation to estimate the simulated expected value and simulated standard deviation of your current and optimal portfolios. • Conclude on the quality of the risk assessments. • Points are assigned for calculations carried out for both subportfolios (stock and bonds) and for the entire portfolio (see table below). Rubric: Current Portfolio Optimal Portfolio Stocks Bonds Total Portfolio Stocks Bonds Total Portfolio Mapping 3 points (in domestic value) (in domestic value) (domestic value) (in domestic value) Beta Coefficient Calculation 0.5 0.5 Sharpe Ratio Calculation 0.5 0.5 Asset Allocations Calculation 0.5 0.5 Bond Effective and Macaulay Durations Calculation 0.5 Bond Convexities Calculation 0.5 VaR 95% Calculation 0.25 [Телефон скрыт] Back Testing 0.25 [Телефон скрыт] Simulations 95% Historical 0.25 0.5 0.25 0.5 Monte Carlo 0.5 1 0.5 1 SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY Bonus Task (5 points). Consider a portfolio optimization problem with portfolio vector x ∈ R n , mean return µ ∈ R n , and return covariance Σ∈ S n ++. The ratio of portfolio mean return µ T x to portfolio standard deviation ║Σ 1/2x║2 is called the Sharpe ratio of the portfolio (it is often modified by subtracting a riskfree return from the mean return). The Sharpe ratio measures how much return you get per risk taken on, and is a widely used single metric that combines return and risk. It is undefined for µ T x ≤ 0. Consider the problem of choosing the portfolio to maximize the Sharpe ratio, show how to solve to find the portfolio weights vector w which maximizes the Sharpe ratio. Your solution must show the precise composition of at least w1. You must fully justify any change of variables or problem transformationещё

Тематическая модель. Тема: моделирование финансовой деятельности, моделирование операционной деятельности, моделирование продаж, Моделирование производства и точки безубыточности. ООО. В штате: 85 человек. Производство мебели. Нужно рассчитать ТБ по заводу и разные сценарии производства с учетом рыночных цен продаж и окупаемостиещё

Тематическая модель. Тема: моделирование инвестиционной деятельности, моделирование финансовой деятельности, моделирование операционной деятельности. ООО. В штате: 20 человек. Маркетингещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 60 человек. Строительство. Необходимо подготовить фин.модель для привлечения инвестиций в компаниюещё

Комплексная модель. ИП. В штате: 6 человек. Спа услуги. Добрый день. Необходимо разработать фин модель для будущего спа салона. Также необходимо объяснить как с ней работать, как ее редактироватьещё

Комплексная модель. Другое. В штате: 1 человек. Арендный бизнес. Необходима фин модель для арендного бизнеса. Есть помещение. Мы сделали схематичную рассадку (план прилагаю). И хотим понять сколько может приносить доход этот бизнес. Необходимо чтобы данная модель была в Гугл таблицах, чтобы она была гибкой, можно было менять цифры. Основные - это стройка ее можно одной статьей, далее фот, коммунальные платежи, расходы на различные расходникиещё

Тематическая модель. Тема: Оценка потенциальной прибыльности проекта. Без ОПФ, стартап. В штате: 5 человек. Стартап. Хочу узнать предварительную стоимость работы. Необходимо: - Разработать финансовую модель стартапа - Оценить прибыльность проекта по различным сценариям - Выбрать и обосновать оптимальную модель монетизацииещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 18 человек. Поставка товаров из-за границы. Нужно построить финансовую модель на основании бухгалтерской и управленческой отчетности компании для целей акционерного контроля и общения с инвесторамиещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 15 человек. Швейное производствоещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 4 человека. Производство готовой еды и замороженных полуфабрикатов. Просчитать фин модель с нуля. Бизнес только планируетсяещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 6 человек. Айти стартапещё

Комплексная модель. Ооо. Розничная и оптовая торговля. Разработать финансовую модель компанииещё

Тематическая модель. Тема: моделирование операционной деятельности, моделирование финансовой деятельности, моделирование продаж, налоговое моделирование, моделирование закупочной деятельности, моделирование инвестиционной деятельности. ООО, 6. Розничная торговля. Необходимо создать финансовую модель с таблицами просчетов для розничной сети и для франшизыещё

Комплексная модель. ООО. В штате: 1 человек. Услугами. Нужна простая финансовая модельещё